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コール価格

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プット価格

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コールΔ

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プットΔ

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ν (Vega)

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プットρ

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原資産価格 (S)

権利行使価格 (K)

満期までの期間 (T)

リスクフリー金利 (r)

ボラティリティ (σ)

オプション価格

グリークス

アット・ザ・マネー (ATM)

原資産価格と権利行使価格が等しい状態です。ATMオプションは、現時点では「価値がない」状態ですが、将来の価格変動によって価値が生じる可能性があります。

ATMでは、コールとプットの価格は主に時間価値で構成されています。ボラティリティが高いほど、また満期までの期間が長いほど、オプション価格は高くなります。

ATMでは、コールのデルタは約0.5、プットのデルタは約-0.5となります。ガンマは最大値に近くなり、原資産価格の小さな変動でもデルタが大きく変化します。