価格理論・数理モデルの用語

ある個別資産（株式など）に投資家が要求する期待リターンは、その資産のリスクのうち市場全体と連動する部分（システマティックリスク、ベータで測られる）によって決まる、とする理論モデルです。

オプションの価格評価に関する公式で、特にヨーロピアンオプションの価格を、そのペイオフ関数のフーリエ変換（特性関数）を用いて表現するものです。高速フーリエ変換(FFT)を利用した効率的な計算が可能です。