スワップ分類の用語

コモディティの異なる価格間の差（ベーシス）の変動リスクを管理するスワップ。

特定のコモディティ（商品）の価格変動に基づいてキャッシュフローを交換するスワップ契約です。変動価格と固定価格を交換する形式が一般的です。商品の価格変動リスクを管理するために利用されます。

異なる通貨建てのキャッシュフロー（元本と金利）を交換するスワップ契約です。為替リスクと金利リスクを同時に管理する目的で利用されます。契約開始時と終了時に元本交換を伴うことが多いです。

異なる通貨建てのキャッシュフローを交換するスワップ契約の総称です。主に金利部分のみを交換する場合と、元本交換を伴う場合があります。クロスカレンシースワップは元本交換を伴う通貨スワップの代表例です。