読み込み中...
ソルティノレシオ
シャープレシオの改良版で、リスクとして下方リスク（目標リターンを下回るリターンの標準偏差）のみを用いるリスク調整後リターン指標です。価格上昇時のボラティリティをリスクと見なさない点が特徴です。
[]
自己資本比率
金融機関の健全性を示す指標で、総資産に対する自己資本の割合です。国際的な銀行規制（バーゼル合意）において、リスクアセットに対する自己資本比率の最低基準が定められています。
ドローダウン期間
投資資産価値が過去最高値を記録してから、再びその最高値を回復するまでにかかった期間のことです。下落からの回復力を示す指標として、最大ドローダウンと合わせて評価されます。
ゲイン・ロス比率
一定期間の平均利益（勝ちトレードの平均利益）を、平均損失（負けトレードの平均損失、絶対値）で割った値です。「ペイオフレシオ」や「リスク・リワード・レシオ」とも呼ばれ、取引戦略の質を評価します。
インフォメーションレシオ
ポートフォリオのアクティブリターン（対ベンチマーク超過リターン）を、そのリターンのばらつき（トラッキングエラー）で割った値です。アクティブ運用の効率性を示すリスク調整後リターン指標です。
オメガレシオ
目標リターン（通常は最低受容リターンや無リスク金利）を上回るリターンの確率加重平均（ゲイン）を、下回るリターンの確率加重平均（ロス）で割った値です。リターン分布全体を考慮したリスク調整後リターン指標です。
リカバリーファクター
総利益を最大ドローダウン（絶対値）で割った値です。最大損失リスクに対してどれだけの利益を生み出したか、つまり下落からの回復力を含めた収益性を示す指標です。
トレイナーレシオ
ポートフォリオの超過リターン（対無リスク金利）を、そのシステマティックリスク（ベータ）で割った値です。市場リスク（ベータ）1単位あたりで得られた超過リターンを示すリスク調整後リターン指標です。
参考文献はありません