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確率的ボラティリティモデル
オプション価格評価モデルの一種で、ボラティリティ自体が時間と共に確率的に（ランダムに）変動すると仮定するモデル群の総称です。ヘストンモデルなどが代表例です。ボラティリティスマイル等をより現実的に捉えようとします。