分析

過去のデータに基づいて取引戦略の有効性を検証する手法。

均一で滑らかな金属の塊

価格の下落を予想・警戒する市場の見方

金融商品/商品の価格における急速かつ大幅な下落

価格の上昇を期待する見方

投資判断に影響を与える非合理的な思考の偏り

一日ごとの価格変動を示すチャート

資産評価額のピークからの下落幅

トレーディング口座の残高や純資産の時系列推移を示したグラフ。

破綻時点で残っている取引金額

予測値と実際の値との差

過去ではなくリアルタイムまたは未来のデータで戦略を検証する手法。

破綻時にどの程度の損失が発生するか

投資家や市場参加者の心理的傾向

過去のドローダウンの中で最も大きかった下落幅。

チャート上の価格の動きそのものに基づく分析手法

取引相手が破綻する確率

総利益を総損失で割った値。1を超えると収益性があるとされる。

トレンド中の一時的な価格の逆行

最大ドローダウンから元の資産水準まで回復するまでの期間。

仮定の状況を前提に影響を数値化する分析手法

市場参加者が感じる、現在の価格水準が妥当かどうかという感覚

投資家に許可された取引の種類やリスク範囲

資産の本質的価値に対して市場価格が低い状態

一定期間内に発生する可能性のある最大損失額の指標

価格変動の大きさを示すリスク指標