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バックテスト
過去のデータに基づいて取引戦略の有効性を検証する手法。
バー
均一で滑らかな金属の塊
ベアリッシュ
価格の下落を予想・警戒する市場の見方
ブレイク
金融商品/商品の価格における急速かつ大幅な下落
ブルリッシュ
価格の上昇を期待する見方
認知バイアス
投資判断に影響を与える非合理的な思考の偏り
日足チャート
一日ごとの価格変動を示すチャート
ドローダウン
資産評価額のピークからの下落幅
トレーディング口座の残高や純資産の時系列推移を示したグラフ。
EAD
破綻時点で残っている取引金額
予測誤差
予測値と実際の値との差
過去ではなくリアルタイムまたは未来のデータで戦略を検証する手法。
インプライド・ボラティリティ
インプライド・ボラティリティは、オプションの市場価格から逆算して求められる「将来の価格変動率の予想値」です。市場参加者がどれだけ価格の変動を見込んでいるかを示します。
LGD
破綻時にどの程度の損失が発生するか
市場心理
投資家や市場参加者の心理的傾向
過去のドローダウンの中で最も大きかった下落幅。
プライスアクション
チャート上の価格の動きそのものに基づく分析手法
PD
取引相手が破綻する確率
総利益を総損失で割った値。1を超えると収益性があるとされる。
プルバック
トレンド中の一時的な価格の逆行
最大ドローダウンから元の資産水準まで回復するまでの期間。
シナリオ分析
仮定の状況を前提に影響を数値化する分析手法
値頃感
市場参加者が感じる、現在の価格水準が妥当かどうかという感覚
取引レベル
投資家に許可された取引の種類やリスク範囲
アンダーバリュー
資産の本質的価値に対して市場価格が低い状態
バリュー・アット・リスク
一定期間内に発生する可能性のある最大損失額の指標
ボラティリティ
価格変動の大きさを示すリスク指標