リスク分類の用語

Active Riskとは、ポートフォリオがベンチマークからどれだけ乖離しているかを示すリスク指標です。アクティブ運用でのみ発生するリスクで、追随しないことで生まれる変動幅を測定します。

現物価格と先物価格の差が変動することで、ヘッジが完全に機能しなくなるリスク。

カウンターパーティーリスクとは、金融取引において、取引相手（カウンターパーティー）が契約上の義務を履行できなくなる可能性のことです。信用リスクの一種です。

国ごとの政治・経済リスクを数値化した指標

Credit Riskとは、取引相手が契約どおりにお金を払えなくなるリスクのことです。たとえば、商品を売ったのに代金が支払われなかったり、借金の返済が滞ったりするようなケースです。企業、個人、国など、あらゆる相手との取引に付きまとう基本的なリスクです。

為替変動によって損益が変動するリスク

日々のリスク状況をまとめた報告書

借入先が返済義務を履行しない可能性のあるリスク

契約通りに商品やサービスが引き渡されないリスク

商品やサービスが予定された期日までに納入されないリスク

資産価格が予想を下回る方向に変動するリスク

契約や商品に隠れて存在する見えにくいリスク

全社的なリスクを統合的・戦略的に管理する手法

負担せずに他者の努力や投資の恩恵だけを受けるリスク

国際関係や政治変動が経済活動に与える不確実性

対策を行う前の純粋なリスクの大きさ

市場全体の価格変動により資産価値が変動するリスク

シニア債務と普通株式の中間に位置する資金調達のリスク特性

数理モデルの欠陥や誤用により損失を被るリスク

予期せぬ設備の故障や停止により事業が中断するリスク